Calculateur ratio risque-récompense

Déterminez le rapport profit potentiel / perte potentielle pour évaluer objectivement les configurations de trading.

Partager:
$
$
$
Ratio de récompense (1:X)
0
Risque par unité
$0
Récompense par unité
$0
Formule / Calcul
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Comprendre les ratios risque-récompense

Le ratio risque-récompense (R:R) est la pierre angulaire de la gestion professionnelle des risques en trading. Il mesure la récompense potentielle pour chaque dollar risqué sur un investissement. En prenant strictement des trades avec un profil asymétrique (où la récompense potentielle dépasse largement le risque), un trader peut se tromper sur la majorité de ses trades et rester très profitable.

Mathématiques du trading systématique

L'avantage asymétrique

Avec un R:R de 1:3, vous risquez 100 $ pour gagner 300 $. Vous pourriez perdre trois trades d'affilée (-300 $), en gagner un (+300 $) et être pile à l'équilibre avec un maigre taux de réussite de 25 %.

Taille de position

Ne risquez jamais plus de 1-2 % de votre compte de portefeuille sur un seul trade, quelle que soit l'attractivité du ratio risque-récompense.

Dépendance au taux de réussite

Le R:R seul ne suffit pas ; il doit être mis en relation avec votre taux de réussite historique. Les systèmes à R:R élevé ont naturellement des taux de réussite plus bas.

Conseils pro R:R

Visez un ratio risque-récompense minimum de 1:2 sur les trades directionnels.
Ne déplacez pas votre stop loss plus loin après l'entrée ; respectez le point d'invalidation calculé.
Utilisez des stops suiveurs pour laisser les trades gagnants capturer de plus grandes récompenses, tout en coupant rapidement les perdants.

Questions fréquentes

Que signifie un ratio de 1:3 ?
Pour chaque 1 $ de risque (différence entre entrée et stop loss), vous attendez 3 $ de rendement (différence entre entrée et take profit).
Un taux de réussite plus élevé est-il meilleur ?
Pas nécessairement. Les scalpers peuvent avoir un taux de 70 % mais un mauvais R:R de 1:0,5, tandis que les suiveurs de tendance ont 35 % mais un massif R:R de 1:4. Les deux peuvent être très profitables.