Calculator raport risc-recompensă

Determinați raportul profit potențial versus pierdere potențială pentru evaluarea obiectivă a configurațiilor de tranzacționare.

Distribuie:
$
$
$
Raport recompensă (1:X)
0
Risc per unitate
$0
Recompensă per unitate
$0
Formulă / Calcul
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Înțelegerea rapoartelor risc-recompensă

Raportul risc-recompensă (R:R) este piatra de temelie a managementului profesionist al riscului în tranzacționare. Măsoară recompensa potențială pentru fiecare dolar riscat pe o investiție. Luând strict tranzacții cu profil asimetric (unde recompensa potențială depășește cu mult riscul), un trader poate greși la majoritatea tranzacțiilor și totuși să fie extrem de profitabil.

Matematica tranzacționării sistematice

Avantajul asimetric

Cu un R:R de 1:3, riscați $100 pentru a câștiga $300. Puteți pierde trei tranzacții consecutiv (-$300), câștiga una (+$300) și fi exact pe zero cu o rată de succes de doar 25%.

Dimensionarea poziției

Nu riscați niciodată mai mult de 1-2% din întregul cont al portofoliului pe o singură tranzacție, indiferent cât de atractiv arată raportul risc-recompensă.

Dependența de rata de succes

R:R singur nu este suficient; trebuie corelat cu rata voastră istorică de succes. Sistemele cu R:R mare au natural rate de succes mai mici.

Sfaturi profesionale R:R

Vizați un raport risc-recompensă minim de 1:2 la tranzacțiile direcționale.
Nu mutați stop loss-ul mai departe după intrare; respectați punctul de invalidare calculat.
Folosiți trailing stops pentru a lăsa tranzacțiile câștigătoare să capteze recompense mai mari, tăind rapid pierderile.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă un raport de 1:3?
Pentru fiecare $1 de risc (diferența dintre intrare și stop loss), așteptați $3 retur (diferența dintre intrare și take profit).
Este mai bună o rată de succes mai mare?
Nu neapărat. Scalperii pot avea o rată de 70% dar un R:R prost de 1:0,5, în timp ce urmăritorii de trend au o rată de 35% dar un R:R masiv de 1:4. Ambii pot fi extrem de profitabili.