Kalkulator stosunku ryzyko-zysk

Określ stosunek potencjalnego zysku do potencjalnej straty dla obiektywnej oceny konfiguracji transakcji.

Udział:
$
$
$
Stosunek zysku (1:X)
0
Ryzyko na jednostkę
$0
Zysk na jednostkę
$0
Wzór / Obliczenie
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Zrozumienie stosunku ryzyko-zysk

Stosunek ryzyko-zysk (R:R) jest fundamentem profesjonalnego zarządzania ryzykiem w tradingu. Mierzy potencjalny zysk za każdego zaryzykowanego dolara. Biorąc ściśle transakcje z asymetrycznym profilem (gdzie potencjalny zysk znacznie przekracza ryzyko), trader może mylić się w większości transakcji i nadal być wysoce zyskowny.

Matematyka systematycznego tradingu

Asymetryczna przewaga

Przy R:R 1:3 ryzykujesz $100, by zarobić $300. Możesz przegrać trzy transakcje z rzędu (-$300), wygrać jedną (+$300) i być dokładnie na zero z zaledwie 25% skutecznością.

Wielkość pozycji

Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1-2% całego konta portfela w pojedynczej transakcji, bez względu na to, jak atrakcyjny wydaje się stosunek ryzyko-zysk.

Zależność od skuteczności

Sam R:R nie wystarczy; musi być powiązany z historyczną skutecznością. Systemy o wysokim R:R mają naturalnie niższe stopy skuteczności.

Porady pro R:R

Celuj w minimalny stosunek ryzyko-zysk 1:2 przy transakcjach kierunkowych.
Nie przesuwaj stop lossa dalej po wejściu; respektuj obliczony punkt unieważnienia.
Używaj trailing stopów, aby zwycięskie transakcje przechwytywały większe zyski, szybko ucinając straty.

Często zadawane pytania

Co oznacza stosunek 1:3?
Za każdy $1 ryzyka (różnica między wejściem a stop lossem) oczekujesz $3 zwrotu (różnica między wejściem a take profitem).
Czy wyższa skuteczność jest lepsza?
Niekoniecznie. Skalperzy mogą mieć 70% skuteczność, ale zły R:R 1:0,5, podczas gdy podążający za trendem mają 35% skuteczność, ale masywny R:R 1:4. Oba mogą być wysoce zyskowne.