Калькулятор соотношения риск-доходность

Определите соотношение потенциальной прибыли и потенциального убытка для объективной оценки торговых настроек.

Поделиться:
$
$
$
Соотношение доходности (1:X)
0
Риск на единицу
$0
Доходность на единицу
$0
Формула / Расчёт
Ratio = (Take Profit - Entry) / (Entry - Stop Loss)

Понимание соотношения риск-доходность

Соотношение риск-доходность (R:R) — краеугольный камень профессионального управления рисками в трейдинге. Оно измеряет потенциальную доходность за каждый рискуемый доллар. При строгом выборе сделок с асимметричным профилем (где потенциальная доходность значительно превышает риск), трейдер может ошибаться в большинстве сделок и всё равно быть высокоприбыльным.

Системная математика трейдинга

Асимметричное преимущество

С R:R 1:3 вы рискуете $100, чтобы заработать $300. Вы можете проиграть три сделки подряд (-$300), выиграть одну (+$300) и выйти ровно в ноль с жалкой 25%-ной долей выигрышей.

Размер позиции

Никогда не рискуйте более 1-2% от всего портфельного счёта в одной сделке, независимо от привлекательности соотношения риск-доходность.

Зависимость от винрейта

R:R сам по себе недостаточен; его необходимо сопоставить с вашим историческим винрейтом. Системы с высоким R:R обычно имеют естественно более низкий винрейт.

Профессиональные советы R:R

Стремитесь к минимальному R:R 1:2 при направленных сделках.
Не отодвигайте стоп-лосс дальше после входа; уважайте рассчитанную точку недействительности.
Используйте трейлинг-стопы, чтобы дать выигрышным сделкам захватить большую доходность, быстро обрезая убыточные.

Часто задаваемые вопросы

Что означает соотношение 1:3?
На каждый $1 риска (разница между входом и стоп-лоссом) вы ожидаете $3 доходности (разница между входом и тейк-профитом).
Выше ли винрейт — лучше?
Не обязательно. Скальперы могут иметь 70% винрейт, но плохой R:R 1:0,5, тогда как трендовые трейдеры имеют 35% винрейт, но огромный R:R 1:4. Оба могут быть высокоприбыльными.